Сравнение IXG с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и VanEck ETF Trust (GPZ).
IXG и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 13.24% |
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -20.90%.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и GPZ
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
IXG vs. GPZ — Ранг доходности на риск
IXG
GPZ
Сравнение IXG c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.61 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между IXG и GPZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и GPZ
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и GPZ
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -31.72% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -27.34% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -9.54% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 26.76% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.76% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.76% | -6.61% |