Сравнение IXG с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
IXG и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.58% соответственно.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и FDIQ
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Доходность на риск
IXG vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
IXG
FDIQ
Сравнение IXG c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.86 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.45 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IXG и FDIQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FDIQ
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и FDIQ
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -52.86% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.15% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -42.99% | +15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -52.86% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.08% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -11.64% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.84% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FDIQ
iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 5.96% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.91% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 17.49% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 27.55% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 28.94% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 31.21% | -11.06% |