Сравнение IXG с FBDC
IXG (iShares Global Financials ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IXG is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, IXG returned 24.44% vs -9.08% for FBDC. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IXG charges 0.41%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.05%.
IXG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 6.48%
FBDC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -5.05%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.48K | $207.96K | $195.07K | |
| $6.64M | $9.14M | $5.86M |
Сравнение доходности по годам IXG и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 13.14% | 10.28% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.05% | -2.66% |
Correlation
The correlation between IXG and FBDC is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IXG
FBDC
Сравнение IXG c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXG | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.50 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | -0.89 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXG и FBDC
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -20.60% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -18.08% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.16% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -10.93% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.18% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FBDC
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.92%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.70% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 14.68% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 18.43% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.99% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.99% | +1.88% |
Сравнение комиссий IXG и FBDC
IXG берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FBDC
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FBDC в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.07% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.10% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and FBDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (5.70%) compared to IXG (3.92%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, IXG leads with 24.44% vs -9.08% for FBDC. On fees, IXG is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXG has performed better with a 24.44% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXG is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 2.10% for IXG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for IXG and 1.35% for FBDC.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXG и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор