Сравнение IXG с FBDC
IXG (iShares Global Financials ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IXG is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IXG charges 0.46%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
IXG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.83%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXG и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -0.23% | 9.97% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IXG and FBDC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IXG
FBDC
Сравнение IXG c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.70 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IXG и FBDC
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -20.60% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -17.24% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -10.14% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.06% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.06% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.06% | +2.06% |
Сравнение комиссий IXG и FBDC
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FBDC
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.05% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and FBDC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.05% for IXG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IXG и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор