PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.81% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IXG и DGRO

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IXG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.80

-2.73

IXG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между IXG и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и DGRO

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IXG и DGRO

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-35.10%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.92%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-19.31%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-35.10%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.70%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-3.48%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.37%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и DGRO

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.57%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.21%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.47%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.84%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.63%

+3.52%