Сравнение IXC с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
IXC и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 41.95% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.95%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 11.57% против -0.61% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
PXJ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 41.95%
- 6 месяцев
- 54.34%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и PXJ
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
IXC vs. PXJ — Ранг доходности на риск
IXC
PXJ
Сравнение IXC c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.94 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.38 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.75 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 9.91 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IXC и PXJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и PXJ
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PXJ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.27% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и PXJ
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -94.82% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -24.32% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -40.03% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -87.72% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -67.56% | +66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -55.58% | +38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.75% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и PXJ
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.38% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 19.10% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 34.71% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 35.21% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 39.60% | -12.82% |