Сравнение IXC с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
IXC и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 11.57% против -0.66% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и PSCE
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
IXC vs. PSCE — Ранг доходности на риск
IXC
PSCE
Сравнение IXC c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.82 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.52 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IXC и PSCE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и PSCE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и PSCE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -96.21% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -25.44% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -45.42% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -90.70% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -74.65% | +73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -58.66% | +41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.59% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и PSCE
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 18.54% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 35.47% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 38.21% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 43.44% | -16.66% |