PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IXC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IBIT

2026 (YTD)20252024
IXC
iShares Global Energy ETF		37.40%13.98%4.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

IXC

1 день
-0.78%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
40.78%
1 год
42.12%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.95%
10 лет*
11.57%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с PXE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IXC и IBIT

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IXC
iShares Global Energy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IXC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.40

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

-0.29

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.39

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

-0.83

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.40

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между IXC и IBIT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IBIT

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IBIT

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-49.36%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-49.36%

+31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-46.11%

+44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-14.13%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

23.09%

-17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IBIT

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

12.99%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

36.75%

-23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

45.42%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

51.26%

-27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

51.26%

-24.48%