Сравнение IXC с GXPE
IXC (iShares Global Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IXC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности IXC и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 22.29%, а GXPE немного выше – 22.46%.
IXC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.38%
GXPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 22.29% | 7.54% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 22.46% | 4.62% |
Correlation
The correlation between IXC and GXPE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. GXPE — Ранг доходности на риск
IXC
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXC c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и GXPE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -14.89% | -52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -13.07% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -3.62% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 20.69% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.69% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 20.69% | +6.14% |
Сравнение комиссий IXC и GXPE
IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и GXPE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GXPE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.98% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.11% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IXC and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.98% for GXPE.
IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для IXC и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор