PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с FDTS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.05%/yr vs 10.96%/yr for FDTS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности IXC и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.96% соответственно.

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
36.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.79%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between IXC and FDTS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.33

Over the past year, the correlation between IXC and FDTS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXC и FDTS

Секторы
IXC
FDTS

Энергетика

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

22.2%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

IXC
100.0%
FDTS
4.0%

Сырьевые материалы

IXC

-

FDTS
11.3%

Коммуникационные услуги

IXC

-

FDTS
3.2%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

FDTS
4.7%

Финансовые услуги

IXC

-

FDTS
11.9%

Здравоохранение

IXC

-

FDTS
2.8%

Промышленность

IXC

-

FDTS
22.2%

Недвижимость

IXC

-

FDTS
4.3%

Технологии

IXC

-

FDTS
14.1%

Коммунальные услуги

IXC

-

FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

IXC vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.15

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.78

-0.23

IXC vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и FDTS

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-51.26%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.61%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-13.19%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-33.11%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-51.26%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-4.77%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-10.64%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.66%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и FDTS

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.44%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.44%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.54%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.27%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

29.42%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

24.92%

+1.92%

Сравнение комиссий IXC и FDTS

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и FDTS

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FDTS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and FDTS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.44%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.96% vs 10.05% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.96% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.53% for FDTS.

IXC is categorized as Energy Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор