Сравнение IX с PDBC
IX (ORIX Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, IX returned 13.24%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 34.33%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.79% соответственно.
IX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 19.45%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 42.26%
- 1 год
- 87.12%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 13.24%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам IX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 34.33% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between IX and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between IX and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
IX
PDBC
Сравнение IX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 6.35 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.39 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.46 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IX и PDBC
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -49.52% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -7.19% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -13.95% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -27.63% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -40.73% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.55% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.98% | -23.21% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.41% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и PDBC
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.20% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 15.78% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 18.61% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 19.12% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 17.78% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и PDBC
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.53% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
IX and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (11.66%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs PDBC's -49.52%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор