PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IX с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IX (ORIX Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, IX returned 13.18%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.21% соответственно.

IX

1 день
-1.87%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
30.50%
С начала года
36.31%
1 год
82.90%
3 года*
33.18%
5 лет*
21.49%
10 лет*
13.18%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation		36.31%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between IX and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.18

The correlation between IX and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIX Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с IX:
IX с BRK-BIX с VOOIX с SONYIX с MNSTIX с SPYIX с MUFGIX с PYPL
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

IX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IX
Ранг доходности на риск IX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.71

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.33

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.96

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

6.73

+4.98

IX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IX и PDBC

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-49.52%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-16.55%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-16.55%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-27.63%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-40.73%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-10.31%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.80%

-23.09%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.80%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и PDBC

ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.25%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

16.80%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.94%

18.91%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

19.24%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

17.76%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и PDBC

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IX
ORIX Corporation		1.50%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

IX and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IX has higher volatility (7.05%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs PDBC's -49.52%.

IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор