Сравнение IX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ORIX Corporation (IX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IX или VOO.
Основные характеристики
| IX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 27.15% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.62% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.43% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 11.57% |
| Макс. просадка | -93.80% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.81% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между IX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IX и VOO
С начала года, IX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и VOO
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.36% | 3.22% | 1.94% | 1.93% | 4.64% | 4.47% | 4.33% | 2.98% | 2.69% | 3.32% | 1.79% | 0.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IX и VOO
Максимальная просадка IX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IX и VOO
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.