Сравнение IX с MUFG
IX (ORIX Corporation) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IX returned 13.24%/yr vs 17.59%/yr for MUFG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IX и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 13.24% против 17.59% соответственно.
IX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 19.45%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 42.26%
- 1 год
- 87.12%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 13.24%
MUFG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 44.04%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам IX и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 34.33% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 22.64% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between IX and MUFG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between IX and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IX:
$42.64B
MUFG:
$217.55B
IX:
$401.75
MUFG:
$214.15
IX:
0.10
MUFG:
0.09
IX:
0.01
MUFG:
0.00
IX:
0.01
MUFG:
0.02
IX:
0.01
MUFG:
0.01
IX:
$3.34T
MUFG:
$13.21T
IX:
$1.17T
MUFG:
$7.24T
IX:
$1.27T
MUFG:
$3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. MUFG — Ранг доходности на риск
IX
MUFG
Сравнение IX c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.44 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 6.84 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.65 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IX и MUFG
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -76.75% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -17.28% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -26.56% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -32.81% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -57.62% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.42% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.98% | -43.58% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 6.17% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и MUFG
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.37% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 18.99% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 25.66% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 29.02% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 27.89% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и MUFG
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MUFG в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.53% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.16% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и MUFG
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IX and MUFG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (11.66%) compared to MUFG (6.37%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs MUFG's -76.75%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор