PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IX с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IX с MUFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ORIX Corporation (IX) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

Доходность

Сравнение доходности IX и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IX и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation		2.64%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		7.00%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IX:

$33.40B

MUFG:

$193.98B

EPS

IX:

$419.72

MUFG:

$169.11

Коэффициент P/E

IX:

0.07

MUFG:

0.10

Коэффициент PEG

IX:

0.00

MUFG:

0.00

Коэффициент P/S

IX:

0.01

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

IX:

0.01

MUFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

IX:

$2.68T

MUFG:

$12.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

IX:

$1.66T

MUFG:

$5.45T

EBITDA (12 мес.)

IX:

$882.08B

MUFG:

$2.57T

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 9.87% против 16.76% соответственно.

IX

1 день
2.85%
1 месяц
-15.64%
С начала года
2.64%
6 месяцев
14.82%
1 год
46.87%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.21%
10 лет*
9.87%

MUFG

1 день
3.98%
1 месяц
-8.96%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.46%
1 год
26.29%
3 года*
42.16%
5 лет*
29.43%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIX Corporation

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с IX:
IX с BRK-BIX с VOOIX с SONYIX с MNSTIX с SPYIX с PYPLIX с EGO
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с BBVAMUFG с NMRMUFG с RYMUFG с ING

Доходность на риск

IX vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IX
Ранг доходности на риск IX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXMUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.86

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.31

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.23

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.79

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IX vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.86

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Корреляция

Корреляция между IX и MUFG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и MUFG

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MUFG в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IX
ORIX Corporation		2.00%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.33%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IX и MUFG

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и MUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

IXMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-76.75%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-18.87%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-32.81%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-57.62%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-13.99%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-43.84%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и MUFG

ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

8.79%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

18.63%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

30.87%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

28.83%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

28.25%

-2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IX и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
855.49B
3.34T
(IX) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IX и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ORIX Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.1%
0
Активы портфеля
IX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 368.49B при выручке в 855.49B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.34T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 174.18B при выручке в 855.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.09B при выручке в 3.34T, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

IX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.72B при выручке в 855.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 529.95B при выручке в 3.34T, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.