PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IX с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IX (ORIX Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IX returned 12.99%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции BRK-B немного отстают с 12.82%.

IX

1 день
-3.59%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
25.08%
С начала года
31.42%
1 год
76.25%
3 года*
31.02%
5 лет*
20.61%
10 лет*
12.99%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation		31.42%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IX and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г.

0.25

The correlation between IX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IX:

$42.63B

BRK-B:

$1.06T

EPS

IX:

¥403.91

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

IX:

15.44

BRK-B:

14.60

Коэффициент PEG

IX:

1.04

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

IX:

2.07

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

IX:

1.50

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

IX:

¥3.34T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IX:

¥1.17T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IX:

¥1.27T

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIX Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IX:
IX с VOOIX с SONYIX с SPYIX с MNSTIX с MUFGIX с PYPLIX с APH
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IX
Ранг доходности на риск IX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.26

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
0.45

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.39

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

0.83

+9.93

IX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IX и BRK-B

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-53.86%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-9.42%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-14.95%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-26.58%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-29.57%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-9.06%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.79%

-11.06%

-33.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.49%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и BRK-B

ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.48%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

11.07%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

14.55%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

17.12%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

19.40%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и BRK-B

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IX
ORIX Corporation		1.56%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
938.86B
93.68B
(IX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IX значения в JPY, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности IX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ORIX Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.8%
28.8%
Активы портфеля
IX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

IX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

IX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

IX and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IX has higher volatility (7.60%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs BRK-B's -53.86%.

IX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор