Сравнение IX с BRK-B
IX (ORIX Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, IX returned 13.33%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IX имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции BRK-B немного отстают с 12.93%.
IX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам IX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 36.07% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IX and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between IX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IX:
$43.19B
BRK-B:
$1.03T
IX:
$401.75
BRK-B:
$33.62
IX:
0.10
BRK-B:
14.24
IX:
0.01
BRK-B:
0.55
IX:
0.01
BRK-B:
2.75
IX:
0.01
BRK-B:
1.42
IX:
$3.34T
BRK-B:
$375.39B
IX:
$1.17T
BRK-B:
$94.36B
IX:
$1.27T
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IX
BRK-B
Сравнение IX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.27 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | -0.57 | +13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | -0.18 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IX и BRK-B
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -53.86% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -9.42% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -14.95% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -26.58% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -29.57% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -11.33% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -11.07% | -33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.46% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и BRK-B
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 3.72% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 10.70% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 14.32% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.11% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 19.43% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и BRK-B
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IX ORIX Corporation | 1.51% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и BRK-B
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IX and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (11.67%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs BRK-B's -53.86%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор