PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IX с SONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IX с SONY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IX (ORIX Corporation) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, IX returned 13.24%/yr vs 15.45%/yr for SONY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IX и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 13.24% против 15.45% соответственно.

IX

1 день
1.13%
1 месяц
19.45%
С начала года
34.33%
6 месяцев
42.26%
1 год
87.12%
3 года*
34.46%
5 лет*
19.83%
10 лет*
13.24%

SONY

1 день
-2.59%
1 месяц
13.03%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-22.00%
1 год
-16.85%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.53%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IX и SONY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation		34.33%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
SONY
Sony Group Corporation		-13.28%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%

Correlation

The correlation between IX and SONY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г.

0.39

The correlation between IX and SONY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IX:

$42.64B

SONY:

$134.01B

EPS

IX:

$401.75

SONY:

-$57.09

Коэффициент P/S

IX:

0.01

SONY:

0.01

Коэффициент P/B

IX:

0.01

SONY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

IX:

$3.34T

SONY:

$12.60T

Валовая прибыль (12 мес.)

IX:

$1.17T

SONY:

$3.88T

EBITDA (12 мес.)

IX:

$1.27T

SONY:

$2.87T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIX Corporation

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с IX:
IX с BRK-BIX с VOOIX с MNSTIX с SPYIX с MUFGIX с PYPLIX с APH
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM

Доходность на риск

IX vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IX
Ранг доходности на риск IX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXSONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
-0.57

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
-0.72

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.92

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.48

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

-0.90

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IX vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SONY равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXSONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

-0.57

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.09

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IX и SONY

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и SONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-93.18%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-35.10%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-35.10%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-50.56%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-50.56%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-26.64%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.98%

-42.19%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

18.72%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и SONY

ORIX Corporation (IX) и Sony Group Corporation (SONY) имеют волатильность 11.66% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

11.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

20.33%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

29.48%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

28.97%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

28.80%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и SONY

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SONY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IX
ORIX Corporation		1.53%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IX и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
938.86B
3.09T
(IX) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IX и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ORIX Corporation и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
34.8%
30.8%
Активы портфеля
IX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

IX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

IX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

IX and SONY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (11.66%) compared to IX (11.66%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs SONY's -93.18%.

IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IX и SONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор