Сравнение IX с MNST
IX (ORIX Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IX returned 13.18%/yr vs 14.45%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.45% соответственно.
IX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 30.50%
- С начала года
- 36.31%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 13.18%
MNST
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- 28.28%
- С начала года
- 30.35%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам IX и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 36.31% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
MNST Monster Beverage Corporation | 30.35% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between IX and MNST is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between IX and MNST shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IX:
$44.22B
MNST:
$97.74B
IX:
¥403.91
MNST:
$2.06
IX:
16.02
MNST:
48.53
IX:
1.08
MNST:
3.80
IX:
2.15
MNST:
11.21
IX:
1.56
MNST:
11.32
IX:
¥3.34T
MNST:
$8.79B
IX:
¥1.17T
MNST:
$4.88B
IX:
¥1.27T
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. MNST — Ранг доходности на риск
IX
MNST
Сравнение IX c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IX | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.00 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 11.96 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IX и MNST
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -69.17% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -17.70% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -26.04% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -26.62% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -30.42% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.80% | -20.60% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.90% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и MNST
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.22% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 20.15% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 26.13% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 24.66% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.26% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и MNST
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.50% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и MNST
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
IX and MNST have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (7.05%) compared to MNST (5.22%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs MNST's -69.17%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор