Сравнение IX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ORIX Corporation (IX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IX и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IX и SPY
Основные характеристики
IX:
0.11
SPY:
1.82
IX:
0.34
SPY:
2.45
IX:
1.04
SPY:
1.33
IX:
0.14
SPY:
2.77
IX:
0.33
SPY:
11.49
IX:
9.03%
SPY:
2.03%
IX:
26.69%
SPY:
12.70%
IX:
-93.80%
SPY:
-55.19%
IX:
-17.59%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.24% соответственно.
IX
-2.95%
1.87%
-11.62%
4.91%
6.61%
8.13%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IX и SPY
IX
SPY
Сравнение IX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и SPY
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.75% | 1.69% | 3.22% | 1.94% | 1.93% | 4.64% | 4.47% | 4.33% | 2.98% | 2.69% | 3.32% | 1.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IX и SPY
Максимальная просадка IX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IX и SPY
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.