PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с UBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWY returned 16.52%/yr vs -6.58%/yr for UBOT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности IWY и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью 15.44%.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-4.19%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%

Correlation

The correlation between IWY and UBOT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.77

The correlation between IWY and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и UBOT

Секторы
IWY
UBOT

Технологии

54.9%
31.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.1%

Здравоохранение

6.6%
9.0%

Финансовые услуги

5.6%
0.9%

Промышленность

4.0%
48.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
0.0%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

IWY
54.9%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

IWY
6.6%
UBOT
9.0%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
UBOT
0.9%

Промышленность

IWY
4.0%
UBOT
48.6%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
UBOT
0.0%

Недвижимость

IWY
0.3%
UBOT

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
UBOT
0.0%

Энергетика

IWY
0.0%
UBOT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L

Доходность на риск

IWY vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.97

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.60

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.29

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.12

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.97

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.06

+0.98

Просадки

Сравнение просадок IWY и UBOT

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-86.01%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-35.90%

+19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-51.64%

+28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-82.90%

+50.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-44.10%

+42.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-49.53%

+44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

11.26%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и UBOT

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 3.69%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

15.45%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

36.49%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

47.76%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

52.92%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

63.45%

-42.48%

Сравнение комиссий IWY и UBOT

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и UBOT

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UBOT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWY and UBOT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs UBOT's -86.01%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs -6.58% for UBOT. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.33% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while UBOT is Robotics. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 1.29% for UBOT.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор