Сравнение IWY с UBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).
IWY и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и UBOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -4.19% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -15.29%.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и UBOT
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Доходность на риск
IWY vs. UBOT — Ранг доходности на риск
IWY
UBOT
Сравнение IWY c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.34 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.22 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.12 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между IWY и UBOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и UBOT
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности UBOT в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и UBOT
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и UBOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -86.01% | +53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -35.90% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -82.90% | +50.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -58.98% | +46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -49.57% | +44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 10.71% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и UBOT
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 17.31% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 35.31% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 54.93% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 52.46% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 63.60% | -42.68% |