Сравнение IWY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IWY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.62% против 28.54% соответственно.
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и SOXX
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWY
SOXX
Сравнение IWY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.01 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.62 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.46 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 16.48 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.01 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IWY и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и SOXX
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и SOXX
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -70.21% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -15.77% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -45.75% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -45.75% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -7.66% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -20.10% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.68% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 26.35% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 40.12% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 35.47% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 32.98% | -12.06% |