PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.57%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности IWY и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 19.57% против 12.98% соответственно.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between IWY and ROUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.69

The correlation between IWY and ROUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и ROUS

Секторы
IWY
ROUS

Технологии

54.9%
33.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.6%

Здравоохранение

6.6%
10.7%

Финансовые услуги

5.6%
10.6%

Промышленность

4.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.8%

Коммунальные услуги

1.1%
3.8%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.0%

Технологии

IWY
54.9%
ROUS
33.2%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
ROUS
9.6%

Здравоохранение

IWY
6.6%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
ROUS
10.6%

Промышленность

IWY
4.0%
ROUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
ROUS
5.8%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
ROUS
3.8%

Недвижимость

IWY
0.3%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
ROUS
2.2%

Энергетика

IWY
0.0%
ROUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

IWY vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.65

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.73

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.03

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

20.71

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IWY и ROUS

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-35.51%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-5.97%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-15.81%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-18.91%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-35.51%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.24%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.45%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и ROUS

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.44%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

8.50%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.36%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

14.37%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.95%

+4.02%

Сравнение комиссий IWY и ROUS

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и ROUS

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IWY and ROUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 12.98% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.33% for IWY.

IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор