PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с MTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.59%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IWY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 19.59% против 17.54% соответственно.

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IWY and MTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between IWY and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и MTUM

Секторы
IWY
MTUM

Технологии

56.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

12.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
2.9%

Здравоохранение

6.9%
3.5%

Финансовые услуги

5.3%
5.0%

Промышленность

3.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Энергетика

0.0%
10.5%

Технологии

IWY
56.8%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

IWY
6.9%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

IWY
5.3%
MTUM
5.0%

Промышленность

IWY
3.2%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
MTUM
0.6%

Недвижимость

IWY
0.4%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
MTUM
2.3%

Энергетика

IWY
0.0%
MTUM
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IWY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.21

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.90

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.02

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

15.48

-10.78

IWY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и MTUM

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-34.08%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.54%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-20.99%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-32.28%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-34.08%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

0.00%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.20%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.99%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MTUM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.20%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

18.83%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

21.08%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.99%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.23%

-0.20%

Сравнение комиссий IWY и MTUM

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MTUM

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IWY and MTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to IWY (5.68%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 17.54% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.43% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор