PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWY с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 18.79%/yr vs 12.12%/yr for IWX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWY и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 18.79% против 12.12% соответственно.

IWY

1 день
-0.31%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.38%
С начала года
4.76%
1 год
14.76%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.79%
Всё время*
17.00%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF
$105.51M$107.89M$113.92M

Сравнение доходности по годам IWY и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		4.76%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between IWY and IWX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IWY and IWX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWY и IWX

Секторы
IWY
IWX

Технологии

57.1%
22.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.6%

Промышленность

6.5%
8.3%

Здравоохранение

5.0%
13.6%

Финансовые услуги

5.0%
20.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Энергетика

0.0%
5.1%

Технологии

IWY
57.1%
IWX
22.6%

Коммуникационные услуги

IWY
16.4%
IWX
3.5%

Потребительский циклический сектор

IWY
7.3%
IWX
11.6%

Промышленность

IWY
6.5%
IWX
8.3%

Здравоохранение

IWY
5.0%
IWX
13.6%

Финансовые услуги

IWY
5.0%
IWX
20.0%

Потребительский защитный сектор

IWY
1.2%
IWX
8.2%

Коммунальные услуги

IWY
1.0%
IWX
2.6%

Недвижимость

IWY
0.2%
IWX
1.8%

Сырьевые материалы

IWY
0.1%
IWX
2.8%

Энергетика

IWY
0.0%
IWX
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE

Доходность на риск

IWY vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWY c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.38

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.67

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

5.48

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

24.10

-21.52

IWY vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IWX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и IWX

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-35.76%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-6.59%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-13.37%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-18.13%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-35.76%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.04%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.79%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.50%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IWX

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.00%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

8.49%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

10.68%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.89%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

16.49%

+4.67%

Сравнение комиссий IWY и IWX

И IWY, и IWX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IWX

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IWY and IWX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (7.41%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, IWY leads with 18.79% vs 12.12% for IWX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 18.79% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY and IWX have the same expense ratio: 0.20% per year.

IWX has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWX is Large Cap Value Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор