Сравнение IWY с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWY и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и IWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.89% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 17.62% против 10.83% соответственно.
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
IWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и IWX
И IWY, и IWX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. IWX — Ранг доходности на риск
IWY
IWX
Сравнение IWY c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.51 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.66 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWY и IWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и IWX
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и IWX
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -35.76% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -7.78% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -18.13% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -35.76% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.15% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.85% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.42% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и IWX
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.93% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.63% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 14.74% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 13.81% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.50% | +4.42% |