PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

IWX и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWX и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции ILCV немного впереди с 11.02%.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий IWX и ILCV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.69

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между IWX и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и ILCV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IWX и ILCV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-58.63%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.82%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-18.58%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.53%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.51%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.39%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.50%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и ILCV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.78%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.28%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.25%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.68%

-0.17%