Сравнение IWX с IBIT
IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWX returned 29.72% vs -45.30% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IWX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IWX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.38%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 16.33% | 18.23% | 14.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWX and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWX
IBIT
Сравнение IWX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.86 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | -1.47 | +20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWX и IBIT
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -52.98% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -52.98% | +46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -52.98% | +52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -16.97% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 30.94% | -29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 4.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 13.43% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 34.60% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 44.41% | -33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 50.21% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 50.21% | -33.71% |
Сравнение комиссий IWX и IBIT
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IBIT
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.45% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
IWX and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IWX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IWX leads with 29.72% vs -45.30% for IBIT. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWX has performed better with a 29.72% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IBIT.
IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.25% for IBIT.
IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор