Сравнение IWX с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IWX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 15.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IBIT
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWX
IBIT
Сравнение IWX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.44 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.37 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.35 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.75 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.44 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWX и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IBIT
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IBIT
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -49.36% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -49.36% | +38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -45.80% | +41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -14.18% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 23.27% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 12.95% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 36.76% | -29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 45.40% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 51.21% | -37.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 51.21% | -34.70% |