PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWX tracks the Russell Top 200 Value Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.67%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности IWX и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.81% соответственно.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between IWX and GCOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IWX and GCOW has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWX и GCOW

Секторы
IWX
GCOW

Финансовые услуги

21.5%

-

Технологии

14.2%
0.9%

Здравоохранение

12.5%
14.6%

Промышленность

11.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.6%

Энергетика

6.4%
24.4%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IWX
21.5%
GCOW

-

Технологии

IWX
14.2%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

IWX
12.5%
GCOW
14.6%

Промышленность

IWX
11.3%
GCOW
12.4%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
GCOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
GCOW
4.6%

Энергетика

IWX
6.4%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
GCOW
7.3%

Недвижимость

IWX
1.9%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

IWX vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.56

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.68

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.80

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

15.21

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IWX и GCOW

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-37.64%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.77%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-12.35%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-21.48%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-37.64%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.84%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и GCOW

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.76% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.99%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

10.80%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.48%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.20%

+0.31%

Сравнение комиссий IWX и GCOW

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и GCOW

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and GCOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (2.76%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, IWX leads with 11.67% vs 9.81% for GCOW. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 11.67% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.47% for IWX.

IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.60% for GCOW.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор