Сравнение IWX с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
IWX и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.96% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и CDC
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
IWX vs. CDC — Ранг доходности на риск
IWX
CDC
Сравнение IWX c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.07 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.26 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWX и CDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и CDC
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и CDC
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -21.37% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.27% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -21.37% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -21.37% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.49% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -5.14% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.82% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и CDC
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.81% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.04% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 13.59% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 12.56% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.22% | +3.29% |