PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IWX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.32% соответственно.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IWX and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.85

The correlation between IWX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и ACWI

Секторы
IWX
ACWI

Финансовые услуги

20.6%
15.9%

Технологии

18.5%
33.0%

Здравоохранение

12.1%
7.7%

Промышленность

10.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.6%

Энергетика

5.8%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
ACWI
15.9%

Технологии

IWX
18.5%
ACWI
33.0%

Здравоохранение

IWX
12.1%
ACWI
7.7%

Промышленность

IWX
10.8%
ACWI
10.3%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
ACWI
8.0%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
ACWI
4.7%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
ACWI
8.6%

Энергетика

IWX
5.8%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
ACWI
2.7%

Недвижимость

IWX
1.8%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IWX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.80

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.48

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.50

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

10.83

+8.40

IWX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и ACWI

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-56.00%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.73%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-16.55%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-26.42%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-33.53%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.67%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.59%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.24%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и ACWI

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.44%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.34%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

13.56%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.19%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.07%

-0.57%

Сравнение комиссий IWX и ACWI

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и ACWI

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to IWX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 12.38% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IWX and ACWI have nearly identical dividend yields, around 1.45%.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while ACWI is Global Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.32% for ACWI.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор