Сравнение IWV с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
IWV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 10.20% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SPXM
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
IWV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
IWV
SPXM
Сравнение IWV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.82 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между IWV и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SPXM
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SPXM
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -5.08% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.75% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -0.80% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 9.34% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 9.34% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 9.34% | +9.05% |