Сравнение IWV с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
IWV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 18.53% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и QMAR
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
IWV vs. QMAR — Ранг доходности на риск
IWV
QMAR
Сравнение IWV c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 14.64 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IWV и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и QMAR
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и QMAR
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -19.83% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.23% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -19.83% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.32% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.39% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.33% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и QMAR
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.53% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 4.65% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 13.26% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.04% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.02% | +4.37% |