Сравнение IWV с FDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и FDESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и FDESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | -2.35% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям FDESX по среднегодовой доходности: 13.53% против 14.83% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
FDESX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и FDESX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.
Доходность на риск
IWV vs. FDESX — Ранг доходности на риск
IWV
FDESX
Сравнение IWV c FDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | FDESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.12 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWV и FDESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и FDESX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDESX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 6.74% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и FDESX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FDESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -65.36% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.56% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -27.06% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -30.39% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.82% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -14.09% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.86% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и FDESX
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.65% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.65% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 19.43% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.69% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.53% | -1.14% |