Сравнение FDESX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или SPHQ.
Основные характеристики
| FDESX | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | 23.60% |
| Дох-ть за 1 год | 30.63% | 30.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.09% | 16.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 12.40% |
| Макс. просадка | -62.74% | -57.83% |
| Текущая просадка | -2.41% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между FDESX и SPHQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDESX и SPHQ
С начала года, FDESX показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.15% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и SPHQ
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDESX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и SPHQ
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPHQ в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 2.94% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 8.97% | 1.67% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.88% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и SPHQ
Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и SPHQ
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.