PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDESX с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both funds - FDESX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, FDESX returned 16.24%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDESX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 16.24% против 15.01% соответственно.

FDESX

1 день
0.48%
1 месяц
6.03%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.67%
3 года*
23.67%
5 лет*
14.03%
10 лет*
16.24%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDESX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.72%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between FDESX and SPHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between FDESX and SPHQ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWVFDESX с ELFNX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

FDESX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.85

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.69

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.62

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.17

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDESX и SPHQ

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDESXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-57.83%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.90%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-16.57%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.04%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.60%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-10.70%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и SPHQ

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDESXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.49%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.18%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.62%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.45%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.86%

+1.70%

Сравнение комиссий FDESX и SPHQ

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и SPHQ

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FDESX and SPHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDESX has higher volatility (4.24%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, FDESX dropped -65.36% vs SPHQ's -57.83%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDESX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор