PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.63% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий FDESX и SPHQ

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

FDESX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.45

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.35

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDESX и SPHQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и SPHQ

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и SPHQ

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-57.83%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.84%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.04%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.60%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.92%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-10.78%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.48%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и SPHQ

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.32%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.67%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.13%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.81%

+1.72%