PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDESX с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с SPHQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между FDESX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.31

SPHQ:

0.79

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.24

SPHQ:

1.23

Коэф-т Омега

FDESX:

0.96

SPHQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.23

SPHQ:

0.84

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.61

SPHQ:

3.45

Индекс Язвы

FDESX:

11.44%

SPHQ:

4.01%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.78%

SPHQ:

17.27%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

FDESX:

-20.29%

SPHQ:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.49% против 12.98% соответственно.

FDESX

С начала года

-6.19%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-18.75%

1 год

-7.40%

5 лет

6.19%

10 лет

4.49%

SPHQ

С начала года

0.60%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-1.38%

1 год

13.58%

5 лет

16.38%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDESX и SPHQ

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и SPHQ

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPHQ в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		0.61%0.57%0.57%0.87%0.59%0.52%0.82%0.82%1.36%1.63%1.78%11.34%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.14%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и SPHQ

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и SPHQ

Загрузка...