PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с IUSZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWSZ.L с IUSZ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IWSZ.L tracks the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index while IUSZ.L tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWSZ.L returned 6.01%/yr vs 6.64%/yr for IUSZ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUSZ.L.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IUSZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IUSZ.L с доходностью 8.82%.

IWSZ.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
4.58%
С начала года
7.23%
1 год
15.40%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.35%

IUSZ.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.50%
С начала года
8.82%
1 год
14.45%
3 года*
11.75%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IUSZ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		7.23%21.40%5.94%16.03%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		8.82%8.58%12.73%17.19%-18.26%26.04%17.67%27.95%-10.01%17.20%

Correlation

The correlation between IWSZ.L and IUSZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.86

The correlation between IWSZ.L and IUSZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с MVOL.L
Часто сравнивают с IUSZ.L:
IUSZ.L с CNDX.LIUSZ.L с CSP1.LIUSZ.L с EIMI.LIUSZ.L с FLES.LIUSZ.L с IGLN.LIUSZ.L с IITU.LIUSZ.L с ISAC.L

Доходность на риск

IWSZ.L vs. IUSZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUSZ.L
Ранг доходности на риск IUSZ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c IUSZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSZ.LIUSZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.79

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

6.21

-0.20

IWSZ.L vs. IUSZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSZ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и IUSZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IUSZ.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки IUSZ.L в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IUSZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSZ.LIUSZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-41.10%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.21%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-21.38%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-25.70%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.18%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-6.47%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.32%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IUSZ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSZ.LIUSZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.42%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.41%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.02%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.71%

-4.34%

Сравнение комиссий IWSZ.L и IUSZ.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSZ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IUSZ.L

IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM
IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.42%
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWSZ.L and IUSZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWSZ.L.

IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.20% for IUSZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и IUSZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор