Сравнение IUSZ.L с IGLN.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.74%/yr vs 17.11%/yr for IGLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.90%.
IUSZ.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -6.90%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.31% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.90% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and IGLN.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.08 |
Over the past year, IUSZ.L and IGLN.L have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
IGLN.L
Сравнение IUSZ.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.77 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.87 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -45.25% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -24.39% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -24.39% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -24.39% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -24.28% | +23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -19.73% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 10.09% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.86%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.52% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 23.03% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 26.40% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.79% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.74% | +4.98% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и IGLN.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and IGLN.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IGLN.L is Gold. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор