- ISIN
- IE00BD1F4K20
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 окт. 2016 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции IUSZ.L — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUSZ.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) показал доход в 9.31% с начала года и 17.05% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность IUSZ.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IUSZ.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 дек. 2016 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 17 окт. 2016 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 2.50% | -6.96% | 8.33% | 3.84% | 1.51% | 0.37% | 9.31% | |||||
| 2025 | 4.55% | -4.10% | -4.72% | -2.57% | 5.93% | 3.11% | 2.67% | 1.76% | -0.41% | -0.08% | 1.49% | 1.22% | 8.58% |
| 2024 | -1.68% | 3.31% | 5.25% | -5.17% | 0.49% | 0.39% | 5.21% | 1.10% | 2.90% | -0.35% | 7.88% | -6.32% | 12.73% |
| 2023 | 8.68% | -2.04% | -3.63% | -1.32% | -2.56% | 8.82% | 4.85% | -3.39% | -5.00% | -6.61% | 10.19% | 10.23% | 17.19% |
| 2022 | -7.75% | 1.26% | 2.78% | -6.81% | -2.29% | -9.69% | 8.20% | -1.72% | -8.59% | 5.96% | 3.10% | -2.51% | -18.26% |
| 2021 | 0.70% | 5.18% | 3.25% | 5.29% | 1.23% | 1.46% | 1.05% | 2.49% | -3.26% | 5.13% | -2.01% | 3.27% | 26.04% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 5.24%, beta of 0.53, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2016.
- This ETF participated in 109.49% of S&P 500 Index downside but only 100.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.24%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 100.81%
- Участие в снижении
- 109.49%
Комиссия
Комиссия IUSZ.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUSZ.L имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.80 | -1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 41.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.10%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 17d | 8mo 21dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.70%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.65%нояб. 2016 г. | 21d | 1mo 24d | 2mo 15dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-21.38%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 5mo 5d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.83%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IUSZ.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -56.78% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -9.10% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -18.90% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -25.43% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.00% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.70% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.10% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUSZ.L
Добавьте iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUSZ.L