Сравнение IUSZ.L с EIMI.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.74%/yr vs 6.97%/yr for EIMI.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.31%.
IUSZ.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.31% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.31% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and EIMI.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between IUSZ.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
EIMI.L
Сравнение IUSZ.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.59 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.17 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и EIMI.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -38.73% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.66% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -17.44% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -33.69% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -8.74% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -13.92% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.02% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.50% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 19.50% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.46% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.84% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.22% | +1.50% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и EIMI.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and EIMI.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор