Сравнение IUSZ.L с ISAC.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.74%/yr vs 11.10%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.07%.
IUSZ.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.31% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.07% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and ISAC.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between IUSZ.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
ISAC.L
Сравнение IUSZ.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.76 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.00 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и ISAC.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -33.82% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -8.77% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -16.56% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -26.07% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.13% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.62% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и ISAC.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.18% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 10.55% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.88% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.65% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.82% | +4.90% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и ISAC.L
И IUSZ.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and ISAC.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ISAC.L is Global Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор