Сравнение IUSZ.L с FLES.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.74%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
IUSZ.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.31% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -13.13% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and FLES.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
FLES.L
Сравнение IUSZ.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.11 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.24 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и FLES.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -22.21% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -5.08% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -7.56% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -19.33% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.05% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.60% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и FLES.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.58% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 4.55% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 6.22% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 7.64% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 7.25% | +13.47% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и FLES.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и FLES.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and FLES.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор