PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWS returned 8.46%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности IWS и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и WBIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Correlation

The correlation between IWS and WBIY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between IWS and WBIY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и WBIY

Секторы
IWS
WBIY

Промышленность

16.7%
9.4%

Технологии

16.5%
10.1%

Финансовые услуги

14.1%
18.7%

Недвижимость

8.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.1%

Энергетика

8.1%
6.0%

Здравоохранение

7.3%
6.2%

Коммунальные услуги

7.0%
6.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.0%

Промышленность

IWS
16.7%
WBIY
9.4%

Технологии

IWS
16.5%
WBIY
10.1%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
WBIY
18.7%

Недвижимость

IWS
8.6%
WBIY
1.1%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
WBIY
13.1%

Энергетика

IWS
8.1%
WBIY
6.0%

Здравоохранение

IWS
7.3%
WBIY
6.2%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
WBIY
6.1%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
WBIY
1.9%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
WBIY
16.4%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
WBIY
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

IWS vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.83

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.16

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

10.49

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWS и WBIY

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-48.71%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.63%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.37%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-20.97%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.11%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.62%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и WBIY

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.27%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.67%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.92%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.07%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.51%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

22.65%

-3.30%

Сравнение комиссий IWS и WBIY

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и WBIY

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and WBIY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 8.46% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.33% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.97% for WBIY.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор