PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWS returned 10.51%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.51% против 3.33% соответственно.

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between IWS and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IWS and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

IWS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.59

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.72

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.59

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

-1.22

+15.04

IWS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и T

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-64.15%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-21.87%

+14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-21.87%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-32.01%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-42.35%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.72%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

10.64%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и T

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 4.29%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.21%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.80%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

22.13%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

24.01%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

23.73%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и T

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

IWS and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs T's -64.15%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор