PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.22%/yr vs 8.98%/yr for PEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности IWS и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.98% соответственно.

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between IWS and PEY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between IWS and PEY shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и PEY

Секторы
IWS
PEY

Технологии

18.7%
5.1%

Промышленность

16.2%
17.6%

Финансовые услуги

13.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.3%

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%
6.1%

Энергетика

7.4%
1.3%

Коммунальные услуги

6.6%
11.6%

Сырьевые материалы

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
16.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.6%

Технологии

IWS
18.7%
PEY
5.1%

Промышленность

IWS
16.2%
PEY
17.6%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
PEY
22.3%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
PEY
8.3%

Недвижимость

IWS
8.3%
PEY

-

Здравоохранение

IWS
7.6%
PEY
6.1%

Энергетика

IWS
7.4%
PEY
1.3%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
PEY
11.6%

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
PEY
5.4%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
PEY
16.2%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
PEY
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

IWS vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.63

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.49

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.63

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

7.37

+6.14

IWS vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и PEY

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-72.81%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.88%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-17.90%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-17.90%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-41.55%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.81%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.16%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и PEY

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.57%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.28%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.44%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.89%

+0.41%

Сравнение комиссий IWS и PEY

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и PEY

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

IWS and PEY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to IWS (3.57%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.22% vs 8.98% for PEY. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.22% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.30% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.54% for PEY.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор