PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с IVOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.23%/yr vs 10.41%/yr for IVOV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IVOV немного впереди с 10.41%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between IWS and IVOV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between IWS and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и IVOV

Секторы
IWS
IVOV

Промышленность

16.7%
18.8%

Технологии

16.5%
9.2%

Финансовые услуги

14.1%
21.9%

Недвижимость

8.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.5%

Энергетика

8.1%
7.4%

Здравоохранение

7.3%
3.5%

Коммунальные услуги

7.0%
4.2%

Сырьевые материалы

5.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Промышленность

IWS
16.7%
IVOV
18.8%

Технологии

IWS
16.5%
IVOV
9.2%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
IVOV
21.9%

Недвижимость

IWS
8.6%
IVOV
9.6%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
IVOV
13.5%

Энергетика

IWS
8.1%
IVOV
7.4%

Здравоохранение

IWS
7.3%
IVOV
3.5%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
IVOV
4.2%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
IVOV
6.0%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
IVOV
5.5%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
IVOV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

IWS vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.37

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.08

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.97

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

6.80

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IWS и IVOV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-45.99%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-10.58%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-22.61%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-22.61%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-45.99%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.31%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.43%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.07%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IVOV

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.61%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.27%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.48%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.73%

-2.37%

Сравнение комиссий IWS и IVOV

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IVOV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWS and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.41% vs 10.23% for IWS. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.41% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.34% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.10% for IVOV.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор