Сравнение IWS с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
IWS и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IVOV немного впереди с 10.02%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IVOV
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. IVOV — Ранг доходности на риск
IWS
IVOV
Сравнение IWS c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.04 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.45 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWS и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IVOV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IVOV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -45.99% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.63% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -22.61% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -45.99% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -7.12% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.46% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.88% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IVOV
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 5.26% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.46% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 20.80% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.55% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.72% | -2.38% |