PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IVOV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IVOV немного впереди с 10.02%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Сравнение комиссий IWS и IVOV

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.45

+2.85

IWS vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между IWS и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IVOV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IVOV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IVOV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-45.99%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.63%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-22.61%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-45.99%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.12%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.46%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.88%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IVOV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 5.26% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.46%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.80%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.55%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.72%

-2.38%