PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и FVD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.64% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Сравнение комиссий IWS и FVD

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.


Доходность на риск

IWS vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.66

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.89

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.53

+2.76

IWS vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWS и FVD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FVD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FVD в 2.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IWS и FVD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FVD.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-51.00%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.29%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.41%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-35.25%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.37%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.45%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.33%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FVD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.13%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.46%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

12.53%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.76%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.43%

+3.91%