PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.23%/yr vs 8.30%/yr for FVD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности IWS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.30% соответственно.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between IWS and FVD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.87

The correlation between IWS and FVD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и FVD

Секторы
IWS
FVD

Промышленность

16.7%
14.2%

Технологии

16.5%
6.1%

Финансовые услуги

14.1%
19.1%

Недвижимость

8.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.6%

Энергетика

8.1%
4.0%

Здравоохранение

7.3%
7.8%

Коммунальные услуги

7.0%
18.4%

Сырьевые материалы

5.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Промышленность

IWS
16.7%
FVD
14.2%

Технологии

IWS
16.5%
FVD
6.1%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
FVD
19.1%

Недвижимость

IWS
8.6%
FVD
8.1%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
FVD
5.6%

Энергетика

IWS
8.1%
FVD
4.0%

Здравоохранение

IWS
7.3%
FVD
7.8%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
FVD
18.4%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
FVD
2.1%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
FVD
11.6%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
FVD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

IWS vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.72

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.12

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.95

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

2.58

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IWS и FVD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-51.00%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.23%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-11.97%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.41%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-35.25%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.96%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.44%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FVD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

6.73%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

9.50%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

12.76%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

15.44%

+3.92%

Сравнение комиссий IWS и FVD

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FVD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and FVD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.23% vs 8.30% for FVD. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.23% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.34% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.61% for FVD.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор