PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с EQRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWS returned 10.00%/yr vs 14.15%/yr for EQRR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWS charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности IWS и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.83%.

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

EQRR

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
22.72%
С начала года
26.83%
1 год
37.65%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%6.29%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.83%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between IWS and EQRR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between IWS and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и EQRR

Секторы
IWS
EQRR

Технологии

18.7%
36.3%

Промышленность

16.2%
4.9%

Финансовые услуги

13.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.7%

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Энергетика

7.4%
24.1%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
11.0%

Технологии

IWS
18.7%
EQRR
36.3%

Промышленность

IWS
16.2%
EQRR
4.9%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
EQRR
19.2%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
EQRR
4.7%

Недвижимость

IWS
8.3%
EQRR

-

Здравоохранение

IWS
7.6%
EQRR

-

Энергетика

IWS
7.4%
EQRR
24.1%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
EQRR

-

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
EQRR

-

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
EQRR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

IWS vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.27

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

7.64

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

25.13

-11.62

IWS vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQRR равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и EQRR

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-57.93%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-4.95%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-17.75%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.75%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.97%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и EQRR

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.57%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.89%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.98%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.91%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.33%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

24.82%

-5.52%

Сравнение комиссий IWS и EQRR

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и EQRR

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and EQRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.89%) compared to IWS (3.57%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.15% vs 10.00% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.15% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

IWS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.09% for EQRR.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор