PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IWS is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, IWS returned 27.01% vs 27.35% for DXUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и DXUV

2026 (YTD)20252024
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%2.19%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between IWS and DXUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between IWS and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и DXUV

Секторы
IWS
DXUV

Промышленность

16.7%
14.7%

Технологии

16.5%
24.2%

Финансовые услуги

14.1%
16.3%

Недвижимость

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.4%

Энергетика

8.1%
7.0%

Здравоохранение

7.3%
8.3%

Коммунальные услуги

7.0%
0.5%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.1%

Промышленность

IWS
16.7%
DXUV
14.7%

Технологии

IWS
16.5%
DXUV
24.2%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
DXUV
16.3%

Недвижимость

IWS
8.6%
DXUV
0.4%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
DXUV
11.4%

Энергетика

IWS
8.1%
DXUV
7.0%

Здравоохранение

IWS
7.3%
DXUV
8.3%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
DXUV
0.5%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
DXUV
3.7%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
DXUV
5.4%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
DXUV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с FINN.NEODXUV с AUSFDXUV с DFAU

Доходность на риск

IWS vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.04

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.22

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

13.10

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.05

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IWS и DXUV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-21.08%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.53%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.66%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.08%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и DXUV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.98%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.99%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

12.72%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.31%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.31%

+2.05%

Сравнение комиссий IWS и DXUV

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и DXUV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and DXUV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.35% vs 27.01% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.35% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор