PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IWS is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IWS returned 10.00%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%6.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between IWS and AVUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between IWS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и AVUV

Секторы
IWS
AVUV

Технологии

18.7%
7.4%

Промышленность

16.2%
13.6%

Финансовые услуги

13.7%
26.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
18.7%

Недвижимость

8.3%
0.7%

Здравоохранение

7.6%
4.8%

Энергетика

7.4%
15.8%

Коммунальные услуги

6.6%
0.1%

Сырьевые материалы

5.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

IWS
18.7%
AVUV
7.4%

Промышленность

IWS
16.2%
AVUV
13.6%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
AVUV
18.7%

Недвижимость

IWS
8.3%
AVUV
0.7%

Здравоохранение

IWS
7.6%
AVUV
4.8%

Энергетика

IWS
7.4%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IWS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.15

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.72

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

14.06

-0.55

IWS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и AVUV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-49.42%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.95%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-28.79%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-28.79%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.83%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и AVUV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.95%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.11%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.15%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

22.51%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

28.10%

-8.80%

Сравнение комиссий IWS и AVUV

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и AVUV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and AVUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.57%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 10.00% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

IWS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.24% for AVUV.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор