PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и XMHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.53% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий IWR и XMHQ

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.67

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.29

+1.42

IWR vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWR и XMHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и XMHQ

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XMHQ в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IWR и XMHQ

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и XMHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-58.19%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.54%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.47%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.90%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.40%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.35%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и XMHQ

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.99%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.42%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.29%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.76%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.69%

-1.34%