Сравнение IWR с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
IWR и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.53% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и XMHQ
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWR vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
IWR
XMHQ
Сравнение IWR c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.67 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.29 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWR и XMHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и XMHQ
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и XMHQ
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -58.19% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.54% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.47% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -36.90% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.40% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.35% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.44% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.99% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.42% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 20.29% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.76% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.69% | -1.34% |