PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с PWC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 9.65%/yr for PWC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IWR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности IWR и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.65% соответственно.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

PWC

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

PWC

Invesco Dynamic Market ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

Сравнение доходности по годам IWR и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between IWR and PWC is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г.

0.89

Over the past year, the correlation between IWR and PWC has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWR и PWC

Секторы
IWR
PWC

Технологии

18.3%
14.2%

Промышленность

17.2%
14.4%

Финансовые услуги

12.6%
16.9%

Здравоохранение

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.4%

Недвижимость

6.9%
5.3%

Коммунальные услуги

6.0%
5.3%

Энергетика

5.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.3%

Технологии

IWR
18.3%
PWC
14.2%

Промышленность

IWR
17.2%
PWC
14.4%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
PWC
16.9%

Здравоохранение

IWR
10.9%
PWC
10.9%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
PWC
7.4%

Недвижимость

IWR
6.9%
PWC
5.3%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
PWC
5.3%

Энергетика

IWR
5.8%
PWC
5.8%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
PWC
5.3%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
PWC
5.5%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
PWC
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с TUSAPWC с SCHGPWC с TXSPWC с SOXXPWC с CGDV

Доходность на риск

IWR vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.21

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

6.61

+3.76

IWR vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и PWC

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-78.13%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.45%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-15.12%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.58%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-39.45%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.45%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-35.95%

+28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.16%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и PWC

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у Invesco Dynamic Market ETF (PWC) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.48%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.40%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

9.98%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.90%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.74%

+0.58%

Сравнение комиссий IWR и PWC

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и PWC

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PWC в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IWR and PWC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWC has higher volatility (3.48%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.55% vs 9.65% for PWC. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.55% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.13% for IWR.

IWR tracks Russell Midcap Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.60% for PWC.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор