PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWR charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности IWR и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 13.02%, а JHMM немного выше – 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции JHMM немного впереди с 11.84%.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between IWR and JHMM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.98

The correlation between IWR and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и JHMM

Секторы
IWR
JHMM

Промышленность

18.4%
19.4%

Технологии

17.2%
17.2%

Финансовые услуги

12.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.0%

Здравоохранение

8.7%
10.2%

Энергетика

7.2%
5.4%

Недвижимость

7.0%
5.4%

Коммунальные услуги

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.7%

Промышленность

IWR
18.4%
JHMM
19.4%

Технологии

IWR
17.2%
JHMM
17.2%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
JHMM
15.3%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
JHMM
11.0%

Здравоохранение

IWR
8.7%
JHMM
10.2%

Энергетика

IWR
7.2%
JHMM
5.4%

Недвижимость

IWR
7.0%
JHMM
5.4%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
JHMM
3.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

IWR vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.84

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.99

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

11.58

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IWR и JHMM

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-40.71%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.64%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.88%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.10%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-40.71%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.43%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и JHMM

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.47%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.09%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.32%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.60%

-0.24%

Сравнение комиссий IWR и JHMM

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и JHMM

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IWR and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.86% for JHMM.

IWR tracks Russell Midcap Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Manulife. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор