PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и BKMC


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%45.72%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 1.98%, а BKMC немного выше – 2.04%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий IWR и BKMC

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.37

+0.34

IWR vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между IWR и BKMC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и BKMC

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BKMC в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и BKMC

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и BKMC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-25.02%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.15%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.02%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.34%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.68%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.34%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и BKMC

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.02%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.74%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.92%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.73%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.28%

+0.07%