PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с BKMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWR returned 8.39%/yr vs 8.06%/yr for BKMC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IWR charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности IWR и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 14.77%.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

BKMC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
8.18%
С начала года
14.77%
1 год
21.10%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
$1.17M$1.05M$1.02M

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

Сравнение доходности по годам IWR и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%49.79%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		14.77%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%

Correlation

The correlation between IWR and BKMC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between IWR and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и BKMC

Секторы
IWR
BKMC

Технологии

18.3%
16.1%

Промышленность

17.2%
23.2%

Финансовые услуги

12.6%
12.8%

Здравоохранение

10.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Недвижимость

6.9%
8.3%

Коммунальные услуги

6.0%
2.3%

Энергетика

5.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Технологии

IWR
18.3%
BKMC
16.1%

Промышленность

IWR
17.2%
BKMC
23.2%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
BKMC
12.8%

Здравоохранение

IWR
10.9%
BKMC
12.3%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
BKMC
10.3%

Недвижимость

IWR
6.9%
BKMC
8.3%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
BKMC
2.3%

Энергетика

IWR
5.8%
BKMC
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
BKMC
3.8%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
BKMC
4.5%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
BKMC
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с QMOM

Доходность на риск

IWR vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.38

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.05

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.16

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.16

+2.21

IWR vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и BKMC

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-25.02%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.82%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-23.68%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.02%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.30%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.40%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и BKMC

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.31%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

15.37%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

18.83%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.04%

+0.28%

Сравнение комиссий IWR и BKMC

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и BKMC

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWR and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (3.94%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.39% vs 8.06% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.39% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.13% for IWR.

IWR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.04% for BKMC.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор