Сравнение IWR с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
IWR и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 45.72% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 1.98%, а BKMC немного выше – 2.04%.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и BKMC
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWR vs. BKMC — Ранг доходности на риск
IWR
BKMC
Сравнение IWR c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.37 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IWR и BKMC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и BKMC
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и BKMC
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -25.02% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.15% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.02% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.34% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.68% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.34% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и BKMC
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.02% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.74% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 20.92% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.73% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.28% | +0.07% |