PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и AMID


2026 (YTD)2025202420232022
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-7.88%
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Argent Mid Cap ETF

Сравнение комиссий IWR и AMID

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.


Доходность на риск

IWR vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.13

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.33

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.27

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.88

+4.83

IWR vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWR и AMID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и AMID

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AMID в 0.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и AMID

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и AMID.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-23.32%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.31%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-13.18%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.16%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.76%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и AMID

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.27%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.85%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.91%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.18%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.18%

+0.17%