PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с XMHQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 13.00%/yr vs 13.41%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности IWP и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции XMHQ немного впереди с 13.41%.

IWP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.49%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
13.00%

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.22%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between IWP and XMHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between IWP and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и XMHQ

Секторы
IWP
XMHQ

Промышленность

25.0%
25.9%

Технологии

22.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%
9.4%

Здравоохранение

12.8%
20.4%

Финансовые услуги

6.4%
14.3%

Энергетика

3.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
5.0%

Промышленность

IWP
25.0%
XMHQ
25.9%

Технологии

IWP
22.3%
XMHQ
13.5%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.9%
XMHQ
9.4%

Здравоохранение

IWP
12.8%
XMHQ
20.4%

Финансовые услуги

IWP
6.4%
XMHQ
14.3%

Энергетика

IWP
3.9%
XMHQ
5.9%

Коммуникационные услуги

IWP
3.0%
XMHQ
2.7%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
XMHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
XMHQ
3.4%

Недвижимость

IWP
1.4%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
XMHQ
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM

Доходность на риск

IWP vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.01

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.56

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.79

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

5.23

-4.55

IWP vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и XMHQ

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.19%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.85%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-24.56%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-25.47%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.90%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.27%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.26%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.03%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и XMHQ

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.31%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.44%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.74%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.73%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.68%

+1.01%

Сравнение комиссий IWP и XMHQ

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и XMHQ

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XMHQ в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IWP and XMHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.70%) compared to XMHQ (4.31%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 13.41% vs 13.00% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 13.41% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.35% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор