PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.43%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности IWP и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции XMHQ немного впереди с 12.75%.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between IWP and XMHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between IWP and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и XMHQ

Секторы
IWP
XMHQ

Промышленность

24.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

21.1%
9.7%

Технологии

20.0%
12.1%

Здравоохранение

13.5%
19.7%

Финансовые услуги

6.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.7%

Энергетика

3.8%
6.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.9%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Промышленность

IWP
24.2%
XMHQ
25.8%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
XMHQ
9.7%

Технологии

IWP
20.0%
XMHQ
12.1%

Здравоохранение

IWP
13.5%
XMHQ
19.7%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
XMHQ
15.1%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
XMHQ
2.7%

Энергетика

IWP
3.8%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
XMHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
XMHQ
3.9%

Недвижимость

IWP
1.4%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
XMHQ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

IWP vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.00

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.56

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.74

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

5.09

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IWP и XMHQ

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.19%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.85%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-24.56%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-25.47%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.90%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.29%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.02%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и XMHQ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.27%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.10%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.43%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.74%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.70%

+0.97%

Сравнение комиссий IWP и XMHQ

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и XMHQ

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IWP and XMHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 12.43% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.32% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор